Einführung in die Finanzstatistik: Marktrisiken verstehen und Modellparameter schätzen
Rafael WeißbachDieses Buch verzahnt die wesentlichen Grundlagen aus Mathematik, Wirtschaft und Statistik, die zum Verständnis von Finanzmärkten nötig sind. Es ist für (angehende) Praktiker und Theoretiker gleichermaßen geeignet.
Die Vielschichtigkeit, Schnelllebigkeit und Komplexität des Themengebiets schließt eine umfassende und zugleich übersichtliche Gesamtdarstellung geradezu aus – die in diesem Buch dargestellten Inhalte bilden jedoch eine solide Basis, mit der sich der Leser weiterführende Literatur zügig selbst erschließen kann:
- Mit welchen Risiken sind die Akteure auf dem Finanzmarkt konfrontiert – und wie quantifizieren sie diese?
- Wodurch sind Finanzprodukte (etwa Kredite, Termingeschäfte, Aktienoptionen) mathematisch charakterisiert?
- Welche Gedankengänge stehen hinter der Lenkung von Großbanken?
- Welche Rolle spielen Ratings?
- Wie können Risikomodelle statistisch kalibriert werden?
- Wie können Daten vergangener Zahlungsströme genutzt werden, um Parameter für Zukunftsmodelle zu schätzen?
Categories:
Year:
2019
Edition:
1. Aufl.
Publisher:
Springer Berlin Heidelberg;Springer Spektrum
Language:
german
ISBN 10:
3662576406
ISBN 13:
9783662576403
File:
PDF, 3.99 MB
IPFS:
,
german, 2019
This book isn't available for download due to the complaint of the copyright holder